Лучшие мировые поставщики финансовых данныхи как создать собственные наборы данных

Финансовые данные, это сырьё, лежащее в основе почти каждого серьёзного рыночного решения: какие акции держать, как оценивать риск, когда разворачивается сектор. Компании, поставляющие эти данные, десятилетиями формировали покрытие, точность и терминалы с потоками данных, на которые полагаются трейдеры, аналитики и риск-команды. Знание того, кто они и в чём каждый из них действительно силён, является первым шагом в выборе того, куда тратить бюджет на данные.

В этом руководстве представлены ведущие мировые поставщики финансовых данных, каждый описан объективно: за что известен, какие данные несёт и кому подходит. Затем рассматриваются альтернативные данные и то, как команды создают собственные финансовые наборы данных, собирая публичные веб-источники, и какое место в этом процессе занимает инструмент сбора данных. К концу вы поймёте как устоявшихся поставщиков, так и путь самостоятельного создания, всё чаще идущий рядом с ними.

Что делает поставщика финансовых данных сильным

Прежде чем сравнивать названия, полезно знать параметры, разграничивающие одного поставщика от другого. Один и тот же набор факторов возникает независимо от того, являетесь ли вы инвестиционным банком, финтех-стартапом или исследовательским отделом.

• Покрытие и классы активов. Акции, облигации, иностранная валюта, сырьё, деривативы и всё чаще криптовалюта. Чем шире и глубже покрытие, включая историю для бэктестинга, тем больше поставщик может служить опорой для всего рабочего процесса.
• Точность и своевременность. На рынках небольшая задержка или ошибка обходится дорого. Именно за потоки данных в реальном времени, чистые справочные данные и надёжную обработку корпоративных действий платят институты.
• Доставка и интеграция. Настольный терминал, поток данных или API с SDK и документацией. То, как данные попадают в ваши системы, определяет их практическую применимость.
• Аналитика и контент. Многие поставщики включают исследования, новости, рейтинги и инструменты моделирования поверх сырых цифр, что нередко является реальной причиной, по которой отдел стандартизируется на одном из них.

Перечисленные ниже поставщики являются устоявшимися лидерами. Порядок следует давнему рыночному взгляду на то, кто является опорой институционального рынка данных, начиная с двух терминалов, вокруг которых построено большинство торговых площадок.

Лучшие мировые поставщики финансовых данных

Bloomberg

Bloomberg Terminal, ближайшее к отраслевому стандарту, что существует в индустрии. Он объединяет данные о рынке в реальном времени и исторические данные по акциям, облигациям, иностранной валюте и сырью с новостями, аналитикой, мессенджером и инструментами исполнения в единой среде. Для институциональных трейдеров, портфельных менеджеров и аналитиков он часто является рабочим пространством по умолчанию, а не просто источником данных.

Bloomberg известен широтой и глубиной в одном месте: рыночные данные, авторитетная редакция новостей и собственная аналитика, а также программный доступ для компаний, желающих выгружать данные в собственные системы. Он подходит банкам, управляющим активами и хедж-фондам, которым нужно комплексное покрытие и которые готовы платить за профессиональную платформу «всё в одном».

Refinitiv (LSEG)

Refinitiv, ныне входящий в состав London Stock Exchange Group, является другим тяжеловесом в области институциональных рыночных данных и наиболее прямой альтернативой Bloomberg. Его платформы Eikon и Workspace обеспечивают широкое покрытие по классам активов наряду с новостями, аналитикой и контентом по риску и комплаенсу. Компания располагает одним из наиболее долгосрочных и широко цитируемых исторических наборов данных в отрасли.

Refinitiv известен глобальным охватом, глубокими справочными и ценовыми данными и сильным контентом для риск-процессов и регуляторных рабочих процессов. Он подходит крупным финансовым институтам, торговым площадкам и комплаенс-командам, которым нужна устоявшаяся широкая платформа и которые ценят его длинную историю данных и интеграции с профессиональным инструментарием.

S&P Global Market Intelligence

S&P Global Market Intelligence объединяет финансовые показатели компаний, кредитные рейтинги, экономические индикаторы и растущий массив альтернативных данных и ESG. Его сила, фундаментальные и справочные данные: подробная информация о компаниях, отраслевой анализ и кредитный и риск-контент, за которые S&P Global исторически известен.

Он известен богатыми фундаментальными показателями, кредитными и рейтинговыми аналитическими данными и настраиваемыми инструментами риска и анализа с доступом через API для команд, желающих загружать данные в собственные модели. Он подходит инвестиционным исследованиям, корпоративной стратегии, кредитным и риск-функциям, которым нужна глубина по компаниям и экономике, а не только быстро меняющиеся ценовые тики.

Moody's

Moody's наиболее известен как одно из ведущих рейтинговых агентств, и его подразделение данных и аналитики распространяет это на кредитный риск, экономические исследования и данные о компаниях. Через свои рейтинги и аналитические продукты компания предоставляет кредитные оценки, модели риска и экономические прогнозы, на которые полагаются кредиторы, страховщики и инвесторы в инструменты с фиксированным доходом.

Moody's известен прежде всего кредитными рейтингами и аналитикой кредитного риска, поддерживаемой экономическими данными и инструментами моделирования. Он подходит банкам, страховщикам, управляющим активами и корпорациям, сфокусированным на кредитных рисках, рисках контрагента и анализе инструментов с фиксированным доходом, где его рейтинги и риск-контент являются давно установленным ориентиром.

FactSet

FactSet, интегрированная платформа, объединяющая рыночные данные, фундаментальные показатели компаний, аналитику и инструменты управления портфелем, с репутацией в области чистой интеграции данных и оперативной поддержки клиентов. Вместо конкуренции исключительно по широте охвата она фокусируется на объединении множества источников данных в согласованные, готовые к анализу рабочие процессы.

Он известен сильной интеграцией данных, портфельной аналитикой и гибкой моделью API и потоков, позволяющей командам смешивать данные FactSet со своими. Он подходит аналитикам buy-side, портфельным менеджерам и исследовательским командам, которым нужна хорошо интегрированная аналитическая среда и которые ценят поддержку и согласованность данных по акциям, облигациям и фундаментальным показателям.

Morningstar

Morningstar широко признан за инвестиционные исследования и данные по фондам, акциям и управляемым продуктам, включая независимые рейтинги и аналитические исследования. Компания обслуживает как профессиональную, так и розничную инвесторскую аудиторию, а её данные по фондам и портфелям являются общим ориентиром в сфере управления капиталом.

Morningstar известен исследованиями фондов и акций, независимыми рейтингами и портфельной аналитикой с потоками данных и API для компаний, строящих на его базе. Он подходит управляющим капиталом, финансовым консультантам, аналитикам фондов и платформам, которым нужны надёжные исследования и данные об управляемых продуктах наряду с рыночными ценами.

Xignite

Xignite, это облачный поставщик рыночных данных, построенный вокруг API, предлагающий рыночные данные как услугу, чтобы команды могли получать цены и справочные данные без развёртывания громоздкой инфраструктуры. Компания давно ассоциируется с финтех- и разработческой аудиторией, которая хочет получать данные чисто через современные API.

Он известен облачными API рыночных данных, широтой каталога и удобной для разработчиков интеграцией на разных языках. Он подходит финтех-стартапам, разработчикам приложений и предприятиям, предпочитающим программное потребление рыночных данных с возможностью масштабирования использования вверх или вниз без привязки к полному терминалу.

Alpha Vantage

Alpha Vantage, это ориентированный на разработчиков поставщик API рыночных данных, охватывающих акции, иностранную валюту, криптовалюту и технические индикаторы, с бесплатным тарифом, сделавшим его популярным для прототипов и небольших проектов. Он легче, чем институциональные платформы выше, и ориентирован именно на индивидуальных разработчиков и небольшие команды.

Он известен доступным API, бесплатной точкой входа и покрытием, охватывающим акции, валюту, криптовалюту и технические индикаторы. Он подходит индивидуальным трейдерам, студентам, инди-разработчикам и стартапам, создающим инструменты или тестирующим стратегии и нуждающимся в простом программном доступе к данным без корпоративных обязательств.

Обзор поставщиков

Краткий обзор того, для кого предназначен каждый поставщик и на каких типах данных он фокусируется.

Альтернативные данные и создание собственных наборов данных

Перечисленные выше поставщики продают структурированные, проверенные наборы данных. Параллельно с ними возникло целое поле альтернативных данных: сигналы, которые не приходят в аккуратном потоке, но могут быть собраны из публичных источников в открытом вебе. Новостной поток и настроения, регуляторные документы, цены и наличие товаров, объявления о вакансиях, отзывы о приложениях и объявления на маркетплейсах несут информацию, которая опережает традиционные данные или заполняет их пробелы.

Создание набора данных из этих источников отличается от подписки на поток данных. Вы решаете, какой сигнал вам нужен, определяете публичные страницы, несущие его, надёжно и многократно собираете этот контент, а затем очищаете и структурируете его во что-то пригодное для анализа. Это путь, который выбирают многие квантовые и исследовательские команды, когда хотят получить собственное преимущество, и он хорошо задокументирован: смотрите, как команды подходят к веб-скрапингу в процессах хедж-фондов и ценовой разведке, для конкретных паттернов.

Распространённые публичные источники для создания собственного финансового набора данных включают:

• Финансовые новости и рыночные сайты. Заголовки, материалы об отчётности и макроэкономические комментарии, которые можно отслеживать во времени для обнаружения настроений и событий.
• Страницы компаний и регуляторные документы. Страницы для инвесторов и публичные раскрытия, содержащие данные о прибыли, прогнозы и детали корпоративных действий.
• Маркетплейсы и страницы цен. Публичные цены продуктов, уровни запасов и объявления, служащие косвенным показателем спроса, инфляции или показателей компании.
• Публичные цены и данные по криптовалюте. Обменные курсы и показатели токенов, публично публикуемые на многих сайтах.

Трудная часть редко бывает в анализе. Она в сборе: публичные страницы рендерятся с помощью JavaScript, меняют структуру, ограничивают частоту запросов и блокируют автоматизированные обращения, а финансовый набор данных полезен только если сбор работает надёжно день за днём. Именно этот уровень и обрабатывает инструмент сбора данных.

Как только сырые страницы начали поступать, работа переходит к их структурированию. Контент, собранный из веба, по своей природе неоднороден, поэтому дедупликация, нормализация и форматирование его в согласованные записи превращает кучу HTML в набор данных, пригодный для использования моделью или аналитиком. Наши руководства по очистке скрапированных данных для AI и ML и принципам извлечения данных с помощью AI подробно описывают этот шаг. Рассматриваемые таким образом альтернативные данные не заменяют устоявшихся поставщиков; они дополняют их, давая вам сигналы, которые те не пакетируют, и представление, которым вы управляете от начала до конца.

Ответственный скрапинг

Создание собственного финансового набора данных из публичных источников сопряжено с ответственностью. Соблюдайте условия использования каждого сайта и его директивы robots.txt, сосредотачивайтесь на публично доступной информации, а не на том, что за логином, к которому вы не имеете права, и держите частоту запросов разумной, чтобы не перегружать серверы, от которых зависите. Финансовые данные также несут лицензионные и комплаенс-соображения, поэтому чётко понимайте, как можно использовать и распространять собранные данные. Инструменты сбора, ротирующие IP и вежливо ограничивающие запросы, помогают вам оставаться добросовестным участником в процессе сбора.

Часто задаваемые вопросы

Какой лучший поставщик финансовых данных?

Не существует единственного лучшего поставщика, только наилучшее соответствие вашей работе. Bloomberg и Refinitiv лидируют по широкому институциональному охвату и аналитике, S&P Global и Moody's по фундаментальным данным и кредиту, FactSet и Morningstar по аналитике и исследованиям, Xignite и Alpha Vantage по удобным для разработчиков API. Подбирайте поставщика под классы активов, глубину и метод доставки, которые вам нужны.

В чём разница между поставщиком финансовых данных и инструментом сбора вроде Crawlbase?

Поставщик финансовых данных продаёт структурированные, проверенные наборы данных, такие как цены, фундаментальные показатели и рейтинги. Инструмент сбора вроде Crawlbase вообще не продаёт финансовые данные; он надёжно собирает публичные веб-страницы, чтобы вы могли создать собственный набор данных. Поставщики предоставляют готовые потоки, тогда как слой сбора помогает вам самостоятельно собирать альтернативные данные.

Какие три типа финансовых данных существуют?

Финансовые данные обычно делятся на ценовые данные (цены акций, индексы, обменные курсы), фундаментальные данные (финансовая отчётность, прибыль, коэффициенты) и альтернативные данные (нетрадиционные сигналы, такие как веб-настроения, документы, ценообразование и объявления). Устоявшиеся поставщики фокусируются на первых двух, тогда как альтернативные данные часто собираются из публичных веб-источников.

Где можно получить финансовые данные бесплатно?

Несколько поставщиков предлагают бесплатные тарифы или ограниченный доступ, и Alpha Vantage в частности популярен для бесплатных программных данных, охватывающих акции, иностранную валюту и криптовалюту. Публичные веб-источники, такие как новостные сайты, страницы компаний и маркетплейсы, также свободно доступны, поэтому многие команды собирают и структурируют их в собственные наборы данных, а не полагаются только на платные потоки.

Можно ли создать собственный финансовый набор данных, скрапируя публичные источники?

Да. Команды регулярно создают собственные наборы данных из публичных новостей, документов, цен и объявлений для получения сигналов альтернативных данных, которые стандартные поставщики не пакетируют. Главная сложность заключается в надёжном сборе со страниц, рендерящихся с помощью JavaScript, меняющих структуру и блокирующих автоматизированные запросы, где помогает инструмент сбора вроде Crawlbase Crawling API, после чего следует очистка и структурирование результатов.

Законно ли собирать публичные финансовые данные из веба?

Сбор публично доступных данных широко практикуется, но вы должны соблюдать условия использования каждого сайта и robots.txt, избегать всего, что находится за логином, к которому вы не имеете права, и держать частоту запросов разумной. Финансовые данные также несут лицензионные и комплаенс-соображения, поэтому чётко понимайте, как собранные данные могут использоваться и распространяться, прежде чем строить на их основе.

TA

Thomas Adewale

Технический писатель · Crawlbase

Технический писатель в Crawlbase, освещает прокси-сети, стратегии ротации и внутреннее устройство надёжного краулинга в больших масштабах.